前两篇报告,我们介绍了四价拐点理论并在五种指数成分股上回测了交易策略。为了连续策略表现情况,我们制作简易的“四价拐点测试系统”界面,这篇报告主要说明该系统的架构及展示测试报告。
“四价拐点”策略是隔夜策略,持有的头寸不超过两天。每天交易时,我们要注意两件事:平掉昨日头寸和建立新头寸。如果昨日建立了头寸,那意味着在昨日,我们确认了昨日之前的四个价格出现了“四价拐点”形态;同理,如果我们在今日建立了新头寸,那么我们确认了今日之前的四个价格出现了“四价拐点”形态,损益取决于明日之价格。
这三篇报告作为价格形态系列报告,其基本思是假定市场短期内非弱有效,在大数定律下寻找期望收益为正的交易策略。我们寻找合适交易策略的途径是将价格映射到四种状态中去,从而价格形态映射成一系列状态的排列,再统计这些排列出现的统计规律并设计交易策略。价格形态的量化是有意义的工作,也是复杂的工作,我们会进一步探究。
最后,我们展示了上证50成分股的测试报告。截止2013年12月6日,今年实现收益28.49%,夏普比率:2.77,最大回撤:1531.90元,发生于2013年8月9日;盈利121,亏损92,持平2天。正文已结束，您可以按alt+4进行评论