SQL Azure 是构建在SQL Server技术之上的关系型云端数据库服务，为用户提供了自主管理、高可用性、高可扩展的数据库服务。用户可以使用现有的T-SQL和关系型数据库知识与工具，在云端方便地构建自己的数据库服务。
SQL Azure上创建数据库服务器的步骤比较简单，如果没有创建可以在登录到上，不过现在由于已经商用，所以需要购买。创建数据库如图1所示：
点击Create Database按钮后只需要输入数据库的名称和选择数据库的最大大小即可。在图1的实例中，已经创建了一个名称为testDb，大小为1G的数据库。注意创建完数据库后，需要配置防火墙的规则以允许你从远端访问SQL Azure里的服务器。
在本文的实例中，我们使用的SQL Server数据库的版本是2008，连接SQL Azure的步骤如下：
(1)在SSMS登录时请不要连接对象管理器(Object Explorer)，因为SQL Azure中有些视图不存在，对象管理器可能无法正常工作。请直接新建查询打开连接对话框，选择服务器类型，输入服务器名称、用户名、密码。服务器名称的格式是：{your server name.database.windows.net}，这里为了和服务器名称相区别，使用了your server name来表示，在实际应用中，your server name是已经创建的服务器名称，这个名称可以从你的SQL Azure门户的服务器管理页面获得。都输入后如图2所示：
点击新建查询后，再次弹出图2所示的窗口，选择服务器类型，输入服务器名称、用户名、密码，点击连接就可以了。
(3)虽然已经连接上了，这里“连接上”的标志是在“可用数据库”的下拉列表框里列出了所有的数据库，包括默认数据库master，这个库是只读的。选择我们已经创建的TestDb数据库，但是今天太不走运了，继续“杯具”，错误提示数据库不能被访问。
(4)解决上述错误的方法是：重复步骤(2)，输入完服务器名、用户名、密码后，不直接点击“连接”，点击“选项”，选择TestDB数据库，如图4所示：
点击“连接”，这次成功连接到了TestDB数据库，连接成功后，会打开一个新的空白查询窗口，输入如下SQL 命令：
SQLCMD.exe是一个命令行实用工具，用来在SQL Server上执行命令。SQLCMD.exe是随SQL Server安装上来的。在第一种方法中我们使用SSMS来连接SQL Azure数据库，SSMS也可以管理SQL Server数据库，并且提供了友好UI来供用户操作。但是在实际应用中，我们经常需要自动管理SQL Servers，这时就轮到SQLCMD.exe华丽登场了。通过SQLCMD.exe还可以自动执行SQL命令和SQL脚本文件。
不仅支持创建数据库、表，还可以执行插入、删除、查询语句，但是需要注意的是在第一和第二两种方法连接到SQL Azure数据库中，并不是所有的SQL 语句都被支持，还有一些不被推荐使用的方式尽量避免使用，感兴趣的读者可以参考：中文：；英文：
在.Net下，连接数据库最常用的方法是使用ADO.Net。在SQL Azure下，ADO.Net可以继续使用，这样对于.Net下的开发者来说，不用学习新的知识与技能就可以很容易的连接到SQL Azure数据库上，这也符合微软所一直在宣传的云计算战略，减少了单独学习云应用开发的成本。
要使用ADO.Net连接SQL Azure，有两种方法，一种是通过SQL Azure的门户管理页面提供的连接字符串来连接;另一种方法是在程序里硬写，下面我们来介绍第二种方法。
对于DBA来说，可以使用SSMS和SQLCMD这两种方法来连接到SQL Azure数据库，对于开发者来说，如果只是管理SQL Azure上的数据库，那么使用SSMS的方式连接到SQL Azure是最实用的;对于一些SQL上自动执行的任务脚本，可以采用SQLCMD的方式来连接到SQL Azure;在程序开发中，自然是使用ADO.Net连接到SQL Azure数据库了。
SQL Azure 是构建在SQL Server技术之上的关系型云端数据库服务，要在SQL Azure上做云应用，首先就需要连接到SQL Azure数据库上去，我们可以通过SSMS、SQLCMD、ADO.Net这三种方式连接SQL Azure数据库，本文同时也对这三种方式的应用场景也做了一个简单的比较。维塔斯发律师函